Tez Çalışması – Basel II Çerçevesinde Op. Risk için Sermaye Ayarlaması

Operasyonel risk geçmişi itibariyle en eski risk türü olmasına rağmen bankacılık sektörünün karşılaşabileceği muhtemel risklerden biri olarak literatürde adının anılması yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği başta olmak üzere bankacılık alanı ile ilgili birçok konuda tasarı ve teklifler üreterek bankacılık sektörüne ışık tutan Basel Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi operasyonel riski “yetersiz veya başarısız dahili süreçler, insanlar ve sistemler ya da harici olaylar sonucu ortaya çıkan kayıp riski” olarak tanımlamış ve bankaların bu risk türü içinde sermaye hesaplayarak karşılık ayırmalarını öngörmüştür. Tez çalışmasında öncelikli olarak amaç riski tanımak, bankacılık sektörünün karşılaşabileceği risk türlerini açıklamak ve operasyonel riskin ne olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Basel Komitesi’nin operasyonel riske bakış açısının gelişimi, operasyonel riskin ne gibi etkiler yoluyla ortaya çıktığı ve operasyonel risk ölçüm yöntemlerinin neler olduğu konuları da yine tezin kapsamında yer almaktadır. Bir Türk Bankası’nın operasyonel risk ölçüm yöntemleriyle hesaplamış olduğu operasyonel risk için minimum sermaye tutarları uygulama bölümünde ele alınacaktır. Operasyonel risk ölçüm tekniklerinin Türk Bankacılık Sektörü’ne uyumu da ayrı bir bölüm içerisinde ele alınacak ve çeşitli önerilerle çalışma sonlandırılacaktır.

 Tez çalışmasına aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz.

Basel II Çerçevesinde Operasyonel için Sermaye Ayarlaması

Yazar Hakkında